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上证50ETF期权合约明日调整 非标合约与标准合约同时交易

来源:鑫汇股讯网时间:2021-08-21 16:00作者:鑫汇股讯网编辑

根据华夏基金管理有限公司发布的《上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》,上证50ETF将派发0.053元/份的现金红利,11月29日即为除息日。当日,上交所将对上证50ETF期权所有未到期合约进行相应调整,并重新挂牌新的上证50ETF期权标准合约。


  一、未到期合约将调整为非标合约


  本次合约调整涉及合约单位、行权价格、合约交易代码和合约简称等内容。投资者持有或明日开仓的上证50ETF期权合约的相关交易与结算,均依据调整后的合约内容进行。非标合约存续期内,不再因合约标的价格的变化以及新的到期月份的到来而加挂新合约。


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  1、合约单位调整:


  新合约单位=[原合约单位×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金红利(即每份0.053元)]


  调整后的合约单位,按照四舍五入原则取整数。11月28日50ETF收盘价为2.460元,那么新合约单位为10000*2.460/(2.460-0.053)=10220。


  2、行权价格调整:


  新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位


  调整后的行权价格,按照四舍五入的原则取小数,保留3位小数。以行权价为1.95、12月到期的合约为例,由于新合约单位调整为10220,那么新的行权价为1.95*10000/10220=1.908。



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