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上证50ETF期权一合约暴涨192倍,怎么回事?

来源:鑫汇股讯网时间:2021-08-21 18:00作者:鑫汇股讯网编辑

说真的,虽然两分钟金融炒股很多年,但是像2月25日这样的上涨,还是第一次见,除了逼空还是逼空,而且两市成交量破万亿元,要知道,上一次这样的成交量,印象中还是在2015年的时候,而当时沪指在3500点上方,因此对于接下来沪指突破3000点,几乎是没有悬念的。


更夸张的是,今天朋友圈很多人都被一个涨幅给刷屏了:上证50ETF购2月2800合约暴涨19267%,也就是足足暴涨192倍。当时两分钟金融发给朋友看的时候,他的回复只有短短一句:一夜暴富的感觉!不过对于一些炒股不久的投资者来看,对于这个品种看的有点纳闷,所以趁此机会,两分钟金融也来科普科普。


对于期权的概念,相信大家不会陌生,它是一种选择权,比如你支付一定的权利金,就有了在将来某个时间,以特定的价格(行权价)买入或卖出某一特定标的的权利。而且是只有权利,没有义务,最坏情况就是损失权利金。


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而上述的上证50ETF购2月2800合约,其实就是追踪标的为50ETF的期权合约,从名称也可以看出它的意思:支付权利金之后,就有了在2月到期日(50ETF期权是欧式期权,而2月份合约的到期日是2月27日),以2.8元的行权价格,买入一份50ETF的权利。那么权利金多少呢?也就是看盘软件上显示的价格。


了方便理解,这里举个例子。上证50ETF购2月2800合约在2月22日(上周五)的收盘价是0.0003元,假如买入10000份,那么你要支付的权利金即3元(不考虑手续费等因素)。如果2月27日,50ETF涨到3.1元/份,你就可以选择行权,在行权价2.8元/份买入。收益大概等于(3.1-2.8)×10000-3元(权利金)=2997元。


很显然,在2月22日的时候,当时50ETF现货价格在2.6元左右,市场压根就没想到2月25日会暴涨,因此权利金很少。而2月25日就不一样了,50ETF直接涨到2.8元附近,套利机会都出来了。这也是该期权合约大涨192倍的重要原因!根据收盘价,权利金涨到了0.0578元,买入10000份的话,需要支付的权利金就要578元。


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